交易策略程序作为操作系统的用户程序存在。行情数据主要通过UDP与TCP两种方式进行网络传输。行情数据到达网卡后，通过PCIExpress 或HyperPort接口，再传到操作系统的内核（OS Kernel）进行TCP/IP协议栈解析，再把解析后的数据内容通过socket接口，推送到用户程序即策略中。用户程序再对数据按照规定的格式进行解析，应用在策略逻辑中，进行分析，下单等动作。
高频交易整个过程的处理时间数量级在两位数微秒左右。在整个行情数据内部传递与解析的过程中，能够优化的主要是TCP/IP协议栈的解析和业务数据的解析。由于策略逻辑的多样
